Учебный центр

Курс: Управление операциями на финансовых рынках: как снизить риски контрагентов (риски неисполнения операций) и сделать так, чтобы реализация рисков не ставила под угрозу финансовую организацию (семинар 4 часа)

Ведущийся сейчас в банковской отрасли процесс изменения регулирования банковской деятельности фокусируется главным образом на внедрении системы ограничений структуры баланса банков в целом. Такие ограничения должны снизить уровень системных рисков, присущих финансовой деятельности, уменьшить ущерб в случае их реализации, не дать перерасти возникающим кризисным ситуациям в катастрофы. Между тем, в каждом конкретном случае риск реализуется по конкретной сделке, контрагенту, фактору риска. Последствия реализации риска также локализованы с точки зрения направлений развития ситуации и возможных управленческих решений. Методики, на которых основано регулирование финансовой деятельности, вопросам управления конкретными ситуациями уделяют недостаточное внимание.

Проактивное управление рисками в банках осуществляется на основе систем лимитов. Задача предлагаемого семинара — обсудить принципы и требования по организации лимитных систем, подходы к установлению лимитов, связь систем лимитов и регуляторных требований по капиталу, представить пример расчёта использования контрагентских лимитов при операциях с производными финансовыми инструментами, привязанными к разным активам.

Основные вопросы программы

• «Линии обороны» от риска: бизнес-процессы, лимитная система, системы анализа рисков до и после проведения операции.
• Технологическая карта операций в финансовой организации: перечень, краткое описание и требования по реализации бизнес-процессов; варианты распределения функций и их сравнение с точки зрения обеспечения эффективного управления рисками и финансовым результатом.
• Организация лимитной системы: перечень лимитов: лимиты на контрагентов, на факторы риска, на ценные бумаги, на виды операций, расчётные лимиты; методики расчёта использования лимитов, риски, ограничиваемые лимитами.
• Установление лимитов: декларация аппетита к риску, определение значений лимитов; каскадирование целей финансовой организации до уровня конкретных операций; анализ последствий установления лимитов на общий уровень принимаемого риска.