Учебный центр

Курс: Риск-менеджмент и международная практика (курс 16 часов)

1. Общие подходы к организации системы риск-менеджмента в банке (2 часа)

    1.1. Принципы организации риск-менеджмента:
  • расчёт рисков и их покрытие капиталом;
  • полный контроль моделей;
  • возможность вмешаться на ранней стадии возникновения потерь капитала и возможность потребовать увеличения покрытия рисков капиталом.
    1.2. Бизнес-процессы риск-менеджмента:
  • подготовка сделок,
  • контроль условий операций,
  • анализ рисков,
  • управление эффективностью использования капитала (распределение капитала),
  • бюджетирование (финансовое планирование).
    • Фокус риск-менеджмента как показатель зрелости банка: выявление рисков, измерение рисков, контроль рисков, анализ риск-доходность, распределение капитала, ценообразование с учётом риска. Важность зрелого риск-менеджмента в свете требований Базельского комитета.

    1.3. Организационно-штатная структура риск-менеджмента:
  • ориентация на виды риска,
  • ориентация на бизнес-подразделения,
  • ориентация на выполняемые функции.
  • управление эффективностью использования капитала (распределение капитала),
  • бюджетирование (финансовое планирование).
    • Сравнение возможных организационно-штатных структур.

    1.4. Бизнес-процесс работы банка и его организационно-штатная структура
  • Принципы выделения корпоративных центров финансовой ответственности;
  • распределение ролей и обязанностей при подготовке кредитных сделок (клиентское подразделение, кредитное подразделение, риск-менеджмент);
  • коллегиальность управления.
    • Агентские проблемы (конфликт интересов), принцип их решения divide et impera, проблемы, возникающие вследствие применения этого принципа. Общебанковские риски. Ключевые показатели эффективности банка и его бизнес-подразделений. Необходимость внутреннего казначейства.

2. Расчёт располагаемого капитала (2 часа)

    2.1. Состав располагаемого капитала
  • Основной капитал I уровня,
  • дополнительный капитал I уровня,
  • капитал II уровня.

    • Критерии включения финансовых инструментов в соответствующий капитал. Отдельные вопросы:
  • доля миноритарных акционеров дочерних компаний,
  • нематериальные активы,
  • казначейские акции,
  • инвестиции в иные финансовые организации, не консолидируемые в отчётности
    и пр.

    2.2. Требования достаточности капитала
  • Основной капитал I уровня,
  • суммарный капитал I уровня,
  • суммарный капитал.

    2.3. Стоимость располагаемого капитала
  • Определение стоимости основного капитала и её связь с иными ключевыми показателями эффективности банка;
  • определение стоимости дополнительного капитала;
  • добавка за «капитальность» и разделение стоимости ликвидности и стоимости капитала;
  • определение стоимости капитала в зависимости от валюты.

3. Распределение капитала (4 часа)

    3.1. Основные виды рисков:
  • финансовые: рыночный, валютно-процентный,
  • кредитный
  • операционный.
    • Проблемы определений, отношение к этим видам риска внутри банка, подходы управления, цели их учёта. «Неправильные» виды риска: стратегический, конкурентный и пр.

    3.2. Расчёт необходимого капитала:
  • основные параметры моделей риска: доверительный уровень, горизонт расчёта, подход к расчёту (мгновенное значение или расчёт through-the-cycle);
  • специфика расчётов на длинный горизонт: подходы VaR и EaR, management intervention factor;
  • иллюстративный пример: специфика расчётов рыночного риска для целей распределения капитала;
  • «подушка» капитала: цели, расчёт, области учёта (расчёт рисков и ценообразование с учётом риска);
  • применение стресс-тестов.

    3.3. Ключевые показатели эффективности с учётом риска:
  • RAROC,
  • EVA,
  • CVA.

    3.4. Особенности расчёта ключевых показателей эффективности с учётом риска по бизнес-подразделениям:
  • трансфертные ставки (введение);
  • проблема привлекающих подразделений;
  • «подушка» капитала по разным продуктам.

4. Управление кредитными рисками корпоративных заёмщиков (4 часа)

    4.1. Бизнес-процессы управления рисками
    Продукты корпоративных заёмщиков:
  • кредитные линии,
  • кредиты,
  • внебалансовые продукты: гарантии, аккредитивы, конверсионные и форвардные операции,
  • рыночные операции (облигации, акции).
    • Взаимные кросс-продажи. Система лимитов, риски (риск рефинансирования, базисный риск, процентный риск), система управления рисками (различные условия по внесению мaржи, досрочному прекращению операции, изменению ценовых условий в случае изменения рыночных переменных). Формат кредитной заявки.

    4.2. Формирование системы внутренних рейтингов
    4.2.1. Статистический анализ портфеля заёмщиков:
  • выбор значимых факторов, используемых в рейтинговании,
  • методика калибровки от рейтинга к среднегодовой вероятности дефолта (PD),
  • методики оценки средней частоты дефолтов по внутренним данным,
  • построение скоринга (logit- или probit-регрессия),
  • особенности работы с малыми выборками,
  • калибровка рейтинговой модели и расчёт вероятности дефолта заёмщика.
    • 4.2.2. Оценка корреляций финансового состояния заёмщиков.
    4.2.3. Основной и углублённый подходы оценки кредитного риска. Оценка показателя LGD и горизонта риска. Учёт обеспечения.
    4.2.4. Нормативные требования по применению моделей расчёта кредитного риска.

    4.3. Расчёт кредитного риска
  • Формулы, рекомендованные Базельским комитетом,
  • расчёт кредитного риска портфеля с учётом корреляций методом Монте-Карло,
  • расчёт риска контрагента по операциям с производными финансовыми инструментами;
  • расчёт риска прямых инвестиций с учётом корреляции кредитного и рыночного рисков;
  • стресс-тестирование.

    4.4. Ценообразование с учётом риска
  • Расчёт стоимости фондирования,
  • учёт рисков,
  • методика оценки стоимости кредита,
  • учёт кросс-продаж.

    4.5. Этапы внедрения собственных моделей кредитного риска
  • Подготовка данных,
  • статистический анализ,
  • необходимые информационные системы,
  • риски проекта внедрения.

5. Управление кредитным риском в розничном банке (4 часа)

    5.1. Введение:
  • минимальные требования,
  • главные принципы,
  • основные политики,
  • вывод на рынок нового продукта, ключевые факторы и методы
  • основные принципы отчётности и мониторинг кредитного портфеля,
  • основные триггеры и индикаторы,
  • роли и ответственность,
  • стресс-тестинг,
  • методологии и валидация,
  • основные определения,
  • классификация кредитных портфелей,
  • грейды и бакеты,
  • основные показатели эффективности (ROE, RACV, CV, LOSS, ROI, …).

    5.2. Аппетит к риску:
  • классификация кредитных портфелей,
  • классификация рисков,
  • роли и ответственность,
  • ценовая политика и маржа,
  • стратегии управления лимитами,
  • страхование рисков.

    5.2. Аппетит к риску:
  • классификация кредитных портфелей,
  • классификация рисков,
  • роли и ответственность,
  • ценовая политика и маржа,
  • стратегии управления лимитами,
  • страхование рисков.

    5.3. Андеррайтинг:
  • основные принципы,
  • особенности андеррайтинга по типам кредитов.

    5.4. Модели принятия решений (скоринг):
  • основные принципы (bad-rate-though-the-door, KS, ROC, approval rate),
  • калибрация скоринговых карт,
  • внедрение скоринговой карты,
  • мониторинг скоринговой карты.

    5.5. Управление кредитными потерями:
  • средства выявления угрожающих сегментов и концентрации риска
  • мониторинг и контроль,
  • стратегии снижения вероятных потерь,
  • планы на случай непредвиденных обстоятельств.

    5.6. Сбор просроченной задолженности:
  • организационная структура,
  • политики и стратегии,
  • менеджмент по сбору просроченной задолженности,
  • стратегии сбора просроченной задолженности,
  • стратегии сегментации клиентов,
  • стратегии сбора просроченной задолженности (soft, hard, legal collection),
  • меры эффективности и мониторинг качества работы коллекшн,
  • работа с персоналом,
  • отчётность.

    5.7. Мошенничество:
  • организационная структура и ответственность,
  • отчётность по видам мошенничества,
  • стратегии.

    5.8. Резервы:
  • основные принципы и цели,
  • роли и ответственность,
  • адекватность резервов (reserve coverage and adequacy),
  • определения,
  • отчетность по просрочке и списания (поглощающие состояния),
  • модели резервирования,
  • матрицы переходов,
  • ранние списания (ECO),
  • сегментация портфеля,
  • реструктуризация (критерии для реструктуризации),
  • портфели реструктуризированных кредитов (TDR),
  • требования к резервированию,
  • примеры моделей резервирования с расчетами.

Назад

Обучение

Общая информация

Сервис

О компании