Учебный центр

Курс: Количественные методы в финансах (курс 24 часа)

Настоящий курс расширяет ту часть программы CFA, которая посвящена количественным методам, и помимо тем, включённых в CFA Curriculum (финансовая математика, математическая статистика), включает в себя темы, которые этой программой не покрыты, но владение которыми важно для эффективной работы в банке.

Основные вопросы программы

• Дисконтирование, критерии финансовой эффективности (NPV, IRR, поток платежей, срок окупаемости, стоимость продажи);
• методы построения кривой процентных ставок,
• расчёт рисков позиций и финансовых инструментов,
• описание стандартных финансовых инструментов, с которыми работают на рынке,
• подходы к оценке различных статистик, оценка квантилей,
• применение методов Монте-Карло,
• оценка моделей временных рядов,
• применение моделей временных рядов для оценки стабильности средств до востребования,
• статистические методы оценки и учёта корреляций рисков: CAPM, корреляция рыночного риска с иными факторами,
• оценка долгосрочных показателей VaR.