Учебный центр
Курс: Внутреннее казначейство: подразделение банка, которое отвечает за всё (семинар 4 часа)
В результате реализации требований Базельского комитета по надзору функции риск-менеджмента и ведения бизнеса разделены. Необходимость этого обусловлена естественным искажением стимулов бизнес-подразделений и конфликту интересов. Вместе с этим, деятельность риск-менеджмента в такой структуре также несёт в себе конфликт с интересами банка. В этой ситуации принятие эффективных бизнес-решений затруднено, поскольку одни участники этого процесса (бизнес-подразделения) не владеют информацией о финансовом состоянии и рисках банка в целом, а другие (риск-менеджмент) не заинтересованы в бизнесе.
Внутреннее казначейство — это подразделение, функцией которого является обеспечение принятия и реализации бизнес-решений. Инструментами этого являются принятие ответственности за финансовый результат, обусловленный структурными рисками банка (процентным риском и риском ликвидности), обеспечение приемлемости уровня этих рисков, управление планированием в кратко- и среднесрочной перспективе, формирование себестоимости ресурсов. Основные вопросы программы
- Мандат внутреннего казначейства;
- разграничение функций внутреннего казначейства и дилинга, работающего на валютном рынке и рынке межбанковских операций денежного рынка;
- управление трансформацией срочности: определение стабильной части средств до востребования, моделирование депозитного портфеля;
- управление процентным риском и риском ликвидности;
- планирование операций банка;
- эффективность работы банка как результат работы внутреннего казначейства.