Учебный центр

Курс: Финансовые вычисления: курс для практиков (семинар 4 часа)

Задача семинара — представить финансовые вычисления в контексте бизнес-процессов финансовой организации, описать математические задачи, которые приходится решать в реальной деятельности банка, и методы их решения. Необходимость осуществлять вычисления в рамках бизнес-процессов (без вмешательства методологов), сложность задач, расчёт долгосрочных рисков, необходимый для достаточности капитала — всё это имеет определённую специфику, которая редко описывается в стандартных учебниках по финансовой математике.

Основные вопросы программы

• учёт реальных потоков платежей, подразумеваемых стандартными финансовыми инструментами (например, LIBOR, MosPrime, ISDA FIX IRS),
• расчёты ценовых рисков с длинным горизонтом (не до 10 дней, как обычно рассматривается в литературе, а на горизонте 1 год, что необходимо для определения достаточности капитала),
• алгоритмы построения кривой процентных ставок,
• методы агрегирования разных видов риска (на примере валютного риска и кредитного риска контрагентов при операциях с производными финансовыми инструментами).