Публикации

Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест частично основаны на так называемом подходе “Dual time dynamics”. Это понятие было использовано впервые в работах Джо Бридена (2007). В работе Бабикова В. Г. предлагается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления и используя винтажный анализ, а также, основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.

Универсальный метод стресс - тестирования кредитных портфелей – это один из главных результатов представленной статьи. Используя теорию матриц, понятие “Dual time dynamics” совместно с винтажной сегментацией портфеля, можно значительно улучшить качество прогнозов поведения кредитных портфелей, списаний, стресс-тестирование. Кроме того, используя предлагаемый автором метод, одновременно можно изучать поведение различных значимых факторов, таких как досрочное погашение, качество портфелей, влияние внешних факторов (в частности, макроэкономических факторов).

В статье Теория и практика розничного кредитования автором рассмотрены уже и некоторые прикладные задачи, при решении которых успешно применяются методы, описанные в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест.