Обновления
Калибрация скоринговых карт
Скор или скоринговый балл есть результат статистической оценки вероятности наступления определенного события (например: попадание клиента в просрочку 90+ в течение следующих 12 месяцев или то, что клиент откажется от какой-то предложенной банком услуги, и т.д.)
ЧитатьОбзор
Широкий спектр предсказательной аналитики системы Roll Rate Analytic System поддерживается экспертами BSC. Поддержка клиентов координируется специально выделенными для этой задачи сотрудниками с целью обеспечения наших клиентов максимально удобным и быстрым сервисом. Нам важно, чтобы клиенты глубоко изучили возможности системы и вместе с этим определились со своими пожеланиями к системе и сервису. Мы постоянно работаем над развитием системы, над расширением функционала, спектра решаемых задач, а также над удобством интерфейса пользователя.
RRAS прогнозирование кредитных портфелей и стресс-тестирование используется крупными банками и различными финансовыми институтами в разных странах. Эта система объединяет продвинутые подходы, лучшие мировые практики, данные статистики по индустрии, которые покрывают все типы кредитных портфелей. Сервис системы Roll Rate Analytic System обеспечивает пользователей расчетами поведения кредитных портфелей при помощи специальных подходов для различных макроэкономических и бизнес сценариев.
Стоит отметить, что встроенные автоматизированные отчеты охватывают широкий спектр аналитических решений. Аналитики банка смогут получить структурные анализы портфеля по винтажам, тенорам, типам портфелей. Рассмотреть зависимости различных рисковых метрик друг от друга.
Сервис
- Сценарный анализ и прогнозирование
- Стресс-тестирование
- Поиск и анализ главных факторов риска
- Калибрация скоринговых карт
- Оценка кредитных рисков
- Оценка рыночного риска и риска ликвидности
- Страхование рисков
- План фондирования
- Прогноз резервов
- Ценообразование
- Моделирование экономического капитала
- Базель
- Оценка качества моделей
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Вашему вниманию предлагаются курсы по темам: финансы, кредитные риски, рыночные риск и риск ликвидности, ценообразование ... Для заказа курса вам необходимо отправить заявку по адресу: info@bsc-consult.com.
Риск-менеджмент и международная практика (курс 16 часов)
Финансовые вычисления: курс для практиков (семинар 4 часа)
Ключевые показатели эффективности банка (семинар 4 часа)
Внутреннее казначейство: подразделение банка, которое отвечает за всё (семинар 4 часа)
ПУБЛИКАЦИИ
Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест частично основаны на так называемом подходе “Dual time dynamics”. В этой работе предлагается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления и используя винтажный анализ, а также, основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.
В статье Теория и практика розничного кредитования автором рассмотрены некоторые прикладные задачи, при решении которых успешно применяются методы, описанные в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест.