Оптимальная диверсификация розничного портфеля

С развитием риск-менеджмента и с возрастанием значимости задачи оценки требований к капиталу, становится важным исследовать корреляции внутри кредитного портфеля и выигрыш от распределения капиталовложений по остальным активам.

Управление рисками корпорации подразумевает оценку корреляций различных процессов внутри заданной бизнес единицы. Ставится задача определить вероятный выигрыш от верной диверсификации капиталовложений. Грамотное распределение снизит требования к капиталу, и обеспечит гибкость ценовой политики.

Посредством информационно-аналитической системы Roll Rate Analytic System компании BSC предлагается детальный и аналитически выверенный подход по оценке выигрыша от оптимальной диверсификации настоящих и будущих портфелей, включая все типы розничных портфелей: ипотеки, автокредитов, кредитных карт, малого бизнеса, потребительских кредитов, микрокредитов и т. д.

Наш анализ позволяет получить оценки как для корреляций внутри розничного кредитного портфеля, так и выигрыш от диверсификации по остальным активам.

Ключевая идея выявления корреляций состоит в том, что посредством технологии Roll Rate Analytic System становится возможным выявить основные процессы, влияющие на поведение кредитного портфеля и посредством уже известных статистических методов определить степень взаимной корреляции этих процессов. Эта та область знания, в которой специалисты BSC имеют большой опыт. Свяжитесь с нами, и мы найдем решение для вашего бизнеса, которое позволит значительно повысить его эффективность.