Миссия
Цель настоящего Бизнес проекта предоставить Финансово-кредитным организациям и Банковским институтам информационно-аналитический сервис. В настоящее время мировые аналоги сервиса подобного уровня отсутствуют. Для реализации подобного проекта в первую очередь были проведены серьезные математико-статистические исследования поведения кредитных портфелей различных типов и в различных макроэкономических условиях, в разных странах. Было изучено множество кредитных портфелей, исследованы фундаментальные процессы поведения этих портфелей и выявлены соответствующие инварианты, что позволило систематизировать и автоматизировать методы обработки данных, а уж затем реализовать информационно-аналитическую систему.
Информационно-аналитическая система создается в виде интернет ресурса. Финансово-кредитным организациям и Банковским институтам предлагается использовать систему как вспомогательное средство для управления кредитными портфелями, получения расширенной аналитической информации и высокоточных долгосрочных прогнозов поведения кредитных портфелей, а также списаний и изменений в резервах. Подразумевается, что для ряда клиентов система будет иметь дополнительные опции, включая исследовательскую лабораторию, исследование и прогнозирование поведения мировой и локальных экономик.
Основные приложения информационно-аналитической системы
Основные прикладные задачи, которые решаются с помощью информационно-аналитической системы подразделяются на следующие подгруппы:
Задачи исследования исторического поведения кредитного портфеля
- Исследование качественных характеристик;
- Исследование влияния внешних факторов;
- Чувствительности к внешним факторам, а также к управляющему воздействию;
- Построение функциональных зависимостей одних факторов (параметров) от других факторов (параметров);
- Оптимизация ценовой политики
Задачи прогнозирования и моделирования
- What-if анализ или сценарное моделирование;
- Прогнозирование списаний, потерь и резервов;
- Подготовка плана (в том числе Баланса, отчета о д/р);
- Оценка и прогнозирование достаточности капитала;
- Подготовка отчетов по Базелю;
- Оценка кредитных рисков и рыночных рисков;
- Монте-Карло моделирование стохастических процессов поведения кредитных портфелей, построение соответствующих распределений;
- Подготовка плана фондирования;
Задачи оптимизации и страхования
- Решение задачи максимизации прибыли на заданном горизонте планирования при лимитах на риск (кредитный, рыночный);
- Решение задачи минимизации рисков на заданном горизонте планирования при заданном определенном уровне прибыли;
- Хеджирование кредитных рисков;
- Хеджирование рыночных рисков;
- Решение оптимизационных задач при условиях хеджирования рисков;
Визуализация данных
- Построение удобного интерфейса пользователя с возможностью предоставления графической и табличной информации;
- Экспорт данных в разнообразные форматы (Excel, Access, PDF, …)
- Предоставление стандартизированной отчетности, как по общим, так и по пользовательским стандартам;
- Гибкость системы (пользователям предоставляется возможность усовершенствования системы, по заказу клиента создаются новые отчеты и виды анализов);
Макроэкономические исследования
- Исследования макроэкономических динамик и кризисов;
- Построение функции-влияния внешних факторов на поведение кредитных портфелей, аргументами такой функции являются: безработица, ВВП, и др. макроэкономические показатели;
- Исследования взаимодействия экономик, развитие мирового кризиса;
Маркетинговые исследования
- Исследования, связанные с ценовыми политиками;
- Оптимальные ценовые стратегии;
- Исследование каналов продаж и оценки тенденций для каждого из каналов продаж, например, качество заемщиков “на входе”.