Новости

МОСКВА, 19 июл - ООО Бизнес Системы Консалт. Как правило, каждый розничный кредитный портфель имеет отношение к какому-то региону (стране), а, значит, внешние факторы могут определяться макроэкономическими факторами данного региона.

В системе RRAS макроэкономические данные можно добавлять самостоятельно, а также ежемесячно обновляемые данные можно автоматически загружать с сервера.

Time-series analysis включает анализ как факторов влияния, так и макроэкономических временных рядов, их взаимные корреляции и чувствительности.

Опубликовано 19 Jul 2015 Автор S.Ikusov

МОСКВА, 15 июл - ООО Бизнес Системы Консалт. Специалистами компании ООО Бизнес системы консалт разработан дополнительный инструмент для многофункциональной информационно-аналитической платформы Roll Rate Analytic System (RRAS 3.2), который позволяет пользователям RRAS оперативно получать информацию о качестве моделей розничных кредитных портфелей. Посредством нового сервиса пользователь получает отчет по актуальному и сценарному распределению портфеля по риск-классам (по следующим срезам: портфель, тенор, поколение). Подобный отчет часто используется для проведения как расчетного теста так и бэк-теста.  Так если распределение портфеля по риск-классам по “Back” и по “Base” сценарию совпадают, то это означает, что выбранные факторы влияния достаточно хорошо описывают процессы поведения данного розничного кредитного портфеля. Значительные отклонения сценарных распределений друг от друга свидетельствует о том, что выбранные факторы влияния недостаточно хорошо описывают реальные процессы и следует осуществить поиск дополнительных факторов влияния на розничный кредитный портфель.

Опубликовано 15 Jul 2015 Автор S.Ikusov

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Вперед >>