Москва, 27 Марта. Компания Business Systems Consult планирует подготовить цикл статей, направленных на обсуждение отдельных аспектов управления активами и пассивами. Это первая статья этого цикла, посвящённая основному аналитическому инструменту управления активами и пассивами — динамическому балансу.

Управление активами и пассивами в банке — это целый комплекс мер, процессов, аналитических задач. Для эффективного управления активами и пассивами требуется:

— совместить требуемую доходность и ограниченный аппетит к риску;

— построить систему финансовых ключевых показателей эффективности, которые будут не только декларироваться, но и достигаться;

— создать систему делегирования финансовой ответственности от высшего руководства банка к тем сотрудникам, которые готовят решения, приносит в банк сделки, и делегировать эту ответственность без создания дополнительных рисков внутри банка;

— повысить качество анализа операций банка с целью обеспечить принятие более оптимальных решений, создать единое информационно-аналитическое пространство внутри банка, собрать все знания отдельных сотрудников воедино, чтобы их использовать для развития бизнеса.

Одним из ключей к достижению этих целей является динамический баланс. Итак ...

МОСКВА, 24 февраля - ООО Бизнес системы консалт. Компания Business Systems Consult подготовила аналитический отчёт по основным тенденциям в банковской системе Российской Федерации по итогам января 2016 года (на 01.02.2016).

Суммарное изменение объёма баланса в рублёвом выражении за прошедший оказалось незначительным — +0,37 трлн рублей (+0,46% объёма баланса банковской системы). Основной рост активов был вызван переоценкой валютной части портфеля корпоративного кредитования и ростом объёма вложений в ценные бумаги (в торговый и инвестиционный портфели) ...

Детальный отчёт доступен по запросу.

МОСКВА, 11 февраля - ООО Бизнес системы консалт. Специалистамии ООО Бизнес системы консалт разработан дополнительный инструмент калибровки скоринговых карт, который реализован как модуль информационно-аналитической системы анализа розничных кредитных портфелей RRAS (Roll Rate Analytic System). Теперь моделируя матрицы переходов в системе RRAS пользователь может оценивать частоты дефолтов Pd (90+@12mob) всех поколений кредитов (в том числе для тех, у которых срок жизни меньше года, mob<12) и для различных макроэкономических сценариев, а также автоматически калибровать скор.

МОСКВА, 04 фев - Business systems consult. Так уж повелось у бывших сотрудников департамента рисков GE Money -  организовывать тематические встречи. В конце января было решено совместно посетить мастер-класс по рисованию. Неожиданно, эта тема нашла отклик в сердцах многих коллег. Идейным вдохновителем мероприятия стала начинающая художница Татьяна Кусакова. К слову сказать, картины Т. Кусаковой выделяются своим ярким стилем. Чего только стоят ее маки (“Маки”)?! Это искусство, которое восхищает и вдохновляет. А картина “Балерины”? Юная и талантливая художница как бы хочет поделиться радостным настроением. И действительно, личный настрой Татьяны вдохновил коллег на новые свершения, вселил уверенность.

МОСКВА, 4 декабря - ООО Бизнес системы консалт. 15 апреля 2015 года Банк России выпустил указание №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Это указание подводит определённый итог многолетней методологической работе регулятора по повышению значимости управления рисками в обеспечении деятельности банков и ставит перед банками амбициозные задачи по внедрению процедур риск-менеджмента во все аспекты деятельности банка.

Вместе с этим, формальное исполнение требований данного указания, по нашему мнению, не составит для банка большого труда. Да, потребуется просмотреть нормативные документы, регламентирующие методики расчёта отдельных видов риска. Если эти методики опирались на общепринятые подходы к оценке рисков, может потребоваться лишь унификация терминологии с терминологией Указания. Да, потребуется разработать процесс распределения капитала и соответствующие нормативные документы, которые будут определять лимиты рисков, принимаемых отдельными подразделениями банка. Но реализовать это требование формально не составит труда: обычно подразделения специализируются по видам бизнеса, а виды рисков соответствуют видам бизнеса. Да, потребуется воспроизвести в развёрнутом виде, дополненным названием подразделений банка, п. 7.2.1 Указания, в котором описывается стратегия управления рисками. Но всё это на самом деле создаёт только некоторую нагрузку на методологов риск-менеджмента либо требует привлечения «стрингеров» — консультантов, готовых привести нормативную базу банка в соответствие с новыми веяниями в регулировании.