МОСКВА, 11 февраля - ООО Бизнес системы консалт. Специалистамии ООО Бизнес системы консалт разработан дополнительный инструмент калибровки скоринговых карт, который реализован как модуль информационно-аналитической системы анализа розничных кредитных портфелей RRAS (Roll Rate Analytic System). Теперь моделируя матрицы переходов в системе RRAS пользователь может оценивать частоты дефолтов Pd (90+@12mob) всех поколений кредитов (в том числе для тех, у которых срок жизни меньше года, mob<12) и для различных макроэкономических сценариев, а также автоматически калибровать скор. 

Для калибровки скора обычно используются последние 18 поколений кредитов. Почему так? Потому что для калибровки, как правило, требуется хотя бы несколько “зрелых” поколений (нужны фактические данные, а не расчетные). Расчетные данные несут дополнительную ошибку расчета, следовательно, полного доверия к оценке Pd нет для молодых поколений. Само собой получается, что оценка дефолтности молодых поколений имеет большую ошибку, в то время как созревшие поколения, возраст которых более 12 месяцев, уже имеют фактическую частоту дефолтов. Назовем такой род ошибки “ошибкой расчета”.

Есть и другой вид ошибки, дело в том, что со временем скоринговая карта теряет свою предсказательную силу. Поэтому-то калибровка скора по старым винтажам несет в себе определенную неточность, связанную с “деградацией скоринговой карты”. А значит, необходим некий компромисс: предлагается использовать для калибровки, как старые поколения, так и новые. Также необходимо определить весовые коэффициенты. В результате калибровки мы подбираем коэффициенты A и B для уравнений:

Pd_new = A*Pd_old (для сценариев типа “Base”);

Pd_new = A*Pd_old + B (для остальных типов сценариев).

При реструктуризации рассчитывается необходимая коррекция. Известно, что реструктуризация снижает дефолтность и поэтому некорректно калибровать скоринговую карту на основании ролл-рейтов. В системе предусмотрены процедуры "восстановления" поведения поколения c реструктуризацией и уже после проводится калибровка.