Москва, 11 декабря 2017 года — ООО «Бизнес системы консалт». Компания BSC разработала новый индекс качества розничных кредитных порт­фе­лей. Исторические значения этого индекса приведены на рисунке. Раз­ра­бо­тан­ный индекс характеризует макроэкономические условия, которые обус­лав­ли­ва­ют выход розничных заёмщиков — физических лиц в просрочку. Меньшие зна­че­ния индекса соответствуют худшим экономическим условиям и большей склон­ности к выходу в просрочку, бóльшие значения — луч­шим экономическим ус­ловиям и меньшей склонности к выходу в просрочку.

Индекс составлен из значений макроэкономических показателей, таких как уровень процентных ставок, цена на нефть и пр., которые обуславливают спо­собность заёмщиков обслуживать свои обязательства без просрочки. Все ис­поль­зуемые показатели являются публикуемыми в открытых источниках. Конк­рет­ный перечень и веса показателей подобраны аналитиками BSC на основе их опыта анализа поведения заёмщиков.

Прогноз значений индекса может быть представлен клиентам по запросу.

Финансовое планирование, прогнозирование резервов, расчётный объём ре­зервов в соответствии с мсфо 9 существенно зависят от макроэкономической конъ­юнктуры. Поэтому выявленные взаимосвязи поведения заёмщиков и мак­ро­э­ко­номических индикаторов лежат в основе управления кредитными порт­фе­ля­ми, управления резервами и эффективностью банка. При построении таких мо­делей необходимо отделить естественное вызревание портфеля, просрочку, выз­ванную макроэкономическими причинами, и просрочку, вызванную ка­чест­вом выдаваемых кредитов. Технологии решения таких задач описаны на нашем сайте.