Обзор сервиса

План фондирования

Рис. Графическая иллюстрация срочного баланса Банка

Задача эффективного управления кредитными, рыночными и стратегическими рисками связана со стратегией фондирования. Стратегия развития бизнеса розничного кредитования определяет будущую структуру активов, и, так как, активы неразрывно связаны с пассивами, то косвенно такой стратегией определяются будущая структура пассивов, динамика изменения структуры и план фондирования. Остается только определиться со стратегией фондирования – так в своей практике большинство банков Европы и США придерживаются стратегии сбалансирования пассивов и активов по их срокам. Такая стратегия, называемая Match funding, позволяет существенно снизить риск процентной ставки и риск ликвидности. Стратегия фондирования позволяет получить дополнительное уравнение для однозначной связи активов и пассивов, а, значит, появляется возможность автоматизировать задачу составления плана фондирования.

Дополнительный функционал информационно-аналитической системы Roll Rate Analytic System позволяет решить задачу прогнозирования срочного баланса, составить план фондирования и рассчитать в соответствии с выработанным планом фондирования риск процентной ставки и риск ликвидности.

Назад

Сервис

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Вашему вниманию предлагаются курсы по темам: финансы, кредитные риски, рыночные риск и риск ликвидности, ценообразование ... Для заказа курса вам необходимо отправить заявку по адресу: info@bsc-consult.com.

Риск-менеджмент и международная практика (курс 16 часов)

Финансовые вычисления: курс для практиков (семинар 4 часа)

Ключевые показатели эффективности банка (семинар 4 часа)

Внутреннее казначейство: подразделение банка, которое отвечает за всё (семинар 4 часа)

Количественные методы в финансах (курс 24 часа)

Управление операциями на финансовых рынках: как снизить риски контрагентов (риски неисполнения операций) и сделать так, чтобы реализация рисков не ставила под угрозу финансовую организацию (семинар 4 часа)

ПУБЛИКАЦИИ

Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест частично основаны на так называемом подходе “Dual time dynamics”. В этой работе предлагается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления и используя винтажный анализ, а также, основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.

В статье Теория и практика розничного кредитования автором рассмотрены некоторые прикладные задачи, при решении которых успешно применяются методы, описанные в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест.