Обзор сервиса

Стресс-тестирование кредитных портфелей

Совместно с развитием правил стресс-тестинга, которые устанавливает FRS (Federal Reserve System), OCC (Office of the Controller of the Currency) и другие регуляторы по всему миру, все более необходимыми становятся сложные финансовые инструменты, все более востребованы эффективные хранилища данных и аналитики с большим опытом. В США относительно небольшие банки (менее $10 млрд USD суммарных активов) вскоре столкнуться с теми же самыми требованиями, которые предъявляются теперь к крупным организациям (более $10 млрд USD), которые являются объектами требований CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review). Аналогичный процесс затронет и Российские банки – требования регуляторов будут только возрастать.

Преимущества стресс тестирования кредитных портфелей при помощи технологий компании BSC включают:

- Обеспечение платформой Roll Rate Analytic System

- Использование технологии Roll Rate Analytic System для стресс-тестирования следующих факторов:

• PD (probability of default),
• LGD (loss given default),
• EAD (expose at default),
• матриц переходов,
• досрочного погашения,
• просрочек и списаний,
• балансов и сбора задолженности.

- Использование полноценных данных по отрасли

- В качестве экспертов предоставляются специалисты с опытом более 10-и лет работы в области управления кредитными портфелями.

- Консалтинг в области решений снижающих расходы

Отступив от требований регуляторов, заявим, что функционал стресс-тестирования системы Roll Rate Analytic System – это важнейший инструмент в помощь банкам для решения задачи эффективного управления кредитным портфелем в условиях ухудшения экономической конъюнктуры.

Эффективное планирование это шаг в сторону от реакционного менеджмента – самого затратного из механизмов управления компанией. В дополнение, результат стресс-тестинга это моментальный выигрыш, так как позволяет вернее определить цены на кредитные продукты, выработать специфические особенности кредитных продуктов и разработать план на случай непредвиденных обстоятельств.

Цель оценки требований к капиталу – иметь достаточно капитала на так называемый “всякий случай”. Для решения такой задачи очень важно определить, что является детерминированным процессом, а что нет. Или иными словами, что является управляемой волатильностью, а что нет.

Так как экономически капитал используется для определения эффективности кредитного продукта и определяет решения инвесторов, то факт наличия мощного аналитического инструмента по оценке капитала является, в свою очередь, эффективным средством привлечения инвесторов, средством обоснования бонусов руководства, а также для обоснования стратегических инициатив.

Предсказательная аналитика с использованием системы Roll Rate Analytic System способна обеспечить оценку экономического капитала для всех типов портфелей розничных кредитов.

Назад

Сервис

• Сценарный анализ и прогнозирование
• Стресс-тестирование
• Поиск и анализ главных факторов риска
• Калибрация скоринговых карт
• Оценка кредитных рисков
• Оценка рыночного риска и риска ликвидности
• Страхование рисков
• План фондирования
• Прогноз резервов
• Ценообразование
• Моделирование экономического капитала
• Базель
• Оценка качества моделей