Обзор сервиса

Базель

Базель представляет собой рекомендательный набор унифицированных требований к достаточности капитала для банков ведущих международную деятельность.

Базель состоит из трех компонентов: минимальные требования к капиталу, надзорный процесс и рыночная дисциплина.

Минимальные требования к капиталу. Отношение капитала к активам исчисляется с использованием определения регулятивного капитала и взвешенных по риску активов. Отношение совокупного капитала к активам не должно быть ниже 8%. Капитал второго уровня не должен превышать 100% капитала первого уровня.

Надзорный процесс. «В этом разделе рассматриваются основные принципы надзорного процесса, управления рисками, а также прозрачности и отчетности перед органами банковского надзора, разработанные Комитетом в применении к банковским рискам, включая предложения, касающиеся, среди прочего, трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации.»

Рыночная дисциплина. Содержит основные принципы раскрытия информации позволяющие контролировать первые два компонента.

Для первого компонента может использоваться один из двух подходов: либо «стандартный подход», когда используются внешние рейтинги активов (рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами), либо IRB подход (Internal Rate Based) при котором банк сам оценивает кредитный риск, руководствуясь методологией описанной в Базеле. В последнем случае разрабатываемая модель помогает в построении оценки необходимых для расчета параметров. «При соблюдении определенных минимальных условий и требований по раскрытию информации банки, получившие одобрение от органов надзора на использование подхода IRB, могут полагаться на свои собственные внутренние оценки компонентов риска при расчете покрытия капиталом определенного риска. Компоненты риска включают показатели вероятности дефолта (PD), удельного веса убытков в случае дефолта (LGD), стоимости под риском дефолта (EAD) и эффективных сроков погашения (М).»

Roll Rate Analytic System компании BSC содержит дополнительный функционал в целях формирования специализированной отчетности и моделирования составляющих второго компонента (кредитного риска, рыночного риска …). Что дает возможность получить в необходимом формате оценки и прогнозы показателей достаточности капитала согласно унифицированным требованиям органов банковского надзора.

Назад

Сервис

• Сценарный анализ и прогнозирование
• Стресс-тестирование
• Поиск и анализ главных факторов риска
• Калибрация скоринговых карт
• Оценка кредитных рисков
• Оценка рыночного риска и риска ликвидности
• Страхование рисков
• План фондирования
• Прогноз резервов
• Ценообразование
• Моделирование экономического капитала
• Базель
• Оценка качества моделей