Обзор сервиса

Ценообразование

Рис. Break-even diagram (связь удельного LTS, срока кредитования и ставки безубыточности).

Поиск оптимальных процентных ставок по розничным кредитам является сложной многофакторной задачей. Для формализации поиска решения необходимо определить критерии оптимальности, горизонты планирования, а также значимые факторы, которые существенно влияют на эффективность бизнеса. К таковым факторам относятся качество кредитов, макроэкономическая конъюнктура, отток клиентов (досрочное погашение) и т. д.

Стоит обратить внимание и на методы визуализации результатов расчетов. Многие оригинальные решения по визуализации системы Roll Rate Analytic System в удобном для пользователя формате предоставляют решения оптимизационных задач. Так, например, на представленном рисунке диаграмма безубыточности (пример расчета по конкретному кредитному портфелю) демонстрирует связь удельного LTS, срока кредита и ставки безубыточности.

Отметим, что сама постановка задачи ценообразования также играет роль, перечислим некоторые из возможных вариантов таких задач:

  • расчет ставки безубыточности
  • расчет оптимальных процентных ставок
  • расчет маржи (break-even margin), требуемой для компенсации кредитных потерь
  • оценка эластичности спроса по цене кредита
  • оценка эластичности лояльности по цене кредита

Развитый функционал информационно-аналитической системы Roll Rate Analytic System позволяет решать разнообразные задачи по оптимизации цен на розничные кредиты. У пользователя системы существует также возможность самостоятельно создавать разнообразные бизнес-сценарии, макроэкономические сценарии и затем, для каждого такого сценария, для каждого срока кредита и для каждого поколения получить решение оптимизационной задачи.

Назад

Сервис

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Вашему вниманию предлагаются курсы по темам: финансы, кредитные риски, рыночные риск и риск ликвидности, ценообразование ... Для заказа курса вам необходимо отправить заявку по адресу: info@bsc-consult.com.

Риск-менеджмент и международная практика (курс 16 часов)

Финансовые вычисления: курс для практиков (семинар 4 часа)

Ключевые показатели эффективности банка (семинар 4 часа)

Внутреннее казначейство: подразделение банка, которое отвечает за всё (семинар 4 часа)

Количественные методы в финансах (курс 24 часа)

Управление операциями на финансовых рынках: как снизить риски контрагентов (риски неисполнения операций) и сделать так, чтобы реализация рисков не ставила под угрозу финансовую организацию (семинар 4 часа)

ПУБЛИКАЦИИ

Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест частично основаны на так называемом подходе “Dual time dynamics”. В этой работе предлагается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления и используя винтажный анализ, а также, основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.

В статье Теория и практика розничного кредитования автором рассмотрены некоторые прикладные задачи, при решении которых успешно применяются методы, описанные в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест.