Обзор сервиса

Сценарный анализ и прогнозирование

Roll Rate Analytic System содержит удобный и многофункциональный сервис по подготовке сценариев. Основные типы сценариев, доступные для формирования пользователем системы:

- Сценарий внешних воздействий

  • изменение макроэкономической конъюнктуры
  • изменения в системе сбора просроченной задолженности
  • сезонность

- Сценарий развития бизнеса

  • объем выдач по месяцам
  • качество новых кредитов
  • сезонность

- Дополнительные сценарии

  • досрочное погашение
  • реструктуризация
  • возобновляемость кредитной линии
  • другие факторы

Система может быть использована для анализа всех типов кредитов, включая:

  • Кредитные карты;
  • Авто кредиты и лизинг;
  • Ипотека;
  • Потребительские кредиты;
  • Студенческие кредиты;
  • Малый бизнес;
  • Микро кредитование;

По требованию клиента мы встраиваем дополнительный функционал и дополнительные отчеты, предусмотренные концепцией развития Roll Rate Analytic System.

Назад

ПУБЛИКАЦИИ

Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест частично основаны на так называемом подходе “Dual time dynamics”. В этой работе предлагается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления и используя винтажный анализ, а также, основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.

В статье Теория и практика розничного кредитования автором рассмотрены некоторые прикладные задачи, при решении которых успешно применяются методы, описанные в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест.