Обзор сервиса
Сценарный анализ и прогнозирование
Roll Rate Analytic System содержит удобный и многофункциональный сервис по подготовке сценариев. Основные типы сценариев, доступные для формирования пользователем системы:
- Сценарий внешних воздействий
- изменение макроэкономической конъюнктуры
- изменения в системе сбора просроченной задолженности
- сезонность
- Сценарий развития бизнеса
- объем выдач по месяцам
- качество новых кредитов
- сезонность
- Дополнительные сценарии
- досрочное погашение
- реструктуризация
- возобновляемость кредитной линии
- другие факторы
Система может быть использована для анализа всех типов кредитов, включая:
- Кредитные карты;
- Авто кредиты и лизинг;
- Ипотека;
- Потребительские кредиты;
- Студенческие кредиты;
- Малый бизнес;
- Микро кредитование;
По требованию клиента мы встраиваем дополнительный функционал и дополнительные отчеты, предусмотренные концепцией развития Roll Rate Analytic System.
НазадСервис
- Сценарный анализ и прогнозирование
- Стресс-тестирование
- Поиск и анализ главных факторов риска
- Калибрация скоринговых карт
- Оценка кредитных рисков
- Оценка рыночного риска и риска ликвидности
- Страхование рисков
- План фондирования
- Прогноз резервов
- Ценообразование
- Моделирование экономического капитала
- Базель
- Оценка качества моделей
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Вашему вниманию предлагаются курсы по темам: финансы, кредитные риски, рыночные риск и риск ликвидности, ценообразование ... Для заказа курса вам необходимо отправить заявку по адресу: info@bsc-consult.com.
Риск-менеджмент и международная практика (курс 16 часов)
Финансовые вычисления: курс для практиков (семинар 4 часа)
Ключевые показатели эффективности банка (семинар 4 часа)
Внутреннее казначейство: подразделение банка, которое отвечает за всё (семинар 4 часа)
ПУБЛИКАЦИИ
Методы исследования поведения кредитных портфелей, представленные автором, в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест частично основаны на так называемом подходе “Dual time dynamics”. В этой работе предлагается использовать упомянутый подход не для декомпозиции скалярных величин, а для декомпозиции матриц. Автор рассматривает кредитный портфель, как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Посредством такого представления и используя винтажный анализ, а также, основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, и осуществляется декомпозиция матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью. Как следствие, появляется возможность высокоточной оценки резервов, получать релевантные оценки для стресс-тестирования.
В статье Теория и практика розничного кредитования автором рассмотрены некоторые прикладные задачи, при решении которых успешно применяются методы, описанные в статье Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест.