Новости

МОСКВА, 6 окт - Retail Finance. В главном зале гостиницы Radisson Slavyanskaya состоялась ежегодная конференция "Кредитование и риски в розничном банке. Мальчишки отняли копеечку 2".
Главный редактор журнала The Retail Finance, Эльчин Гулиев, собрал представителей банковского сообщества для того, чтобы они в очередной раз открыто рассказали о ситуации на рынке розничного кредитования и поделились видением того, что ждет банки в будущем.
Конференция прошла, как всегда, очень живо и из докладов спикеров можно было выявить несколько основных трендов отрасли:

 

Опубликовано 06 Oct 2015 Автор S.Ikusov

МОСКВА, 15 сен - БИЗНЕС ONLINE.
Рекомендация С. Ю. Глазьева: Отложить внедрение в России стандартов Базеля-3 на 2-3 года — до восстановления объемов кредитования реального сектора экономики на докризисном уровне первой половины 2008 года. Скорректировать стандарты Базеля-3 с целью устранения искусственных ограничений инвестиционной деятельности. В рамках Базеля-2 расчет кредитного риска вести на основе внутренних рейтингов банков взамен рейтингов международных агентств, несостоятельность и непрофессионализм которых проявились в ходе финансового кризиса 2007-2008 годов.

Подробности здесь: http://www.business-gazeta.ru/article/140998/

 

Опубликовано 15 Sep 2015 Автор S.Ikusov

МОСКВА, 19 июл - ООО Бизнес Системы Консалт. Как правило, каждый розничный кредитный портфель имеет отношение к какому-то региону (стране), а, значит, внешние факторы могут определяться макроэкономическими факторами данного региона.

В системе RRAS макроэкономические данные можно добавлять самостоятельно, а также ежемесячно обновляемые данные можно автоматически загружать с сервера.

Time-series analysis включает анализ как факторов влияния, так и макроэкономических временных рядов, их взаимные корреляции и чувствительности.

Опубликовано 19 Jul 2015 Автор S.Ikusov

МОСКВА, 15 июл - ООО Бизнес Системы Консалт. Специалистами компании ООО Бизнес системы консалт разработан дополнительный инструмент для многофункциональной информационно-аналитической платформы Roll Rate Analytic System (RRAS 3.2), который позволяет пользователям RRAS оперативно получать информацию о качестве моделей розничных кредитных портфелей. Посредством нового сервиса пользователь получает отчет по актуальному и сценарному распределению портфеля по риск-классам (по следующим срезам: портфель, тенор, поколение). Подобный отчет часто используется для проведения как расчетного теста так и бэк-теста.  Так если распределение портфеля по риск-классам по “Back” и по “Base” сценарию совпадают, то это означает, что выбранные факторы влияния достаточно хорошо описывают процессы поведения данного розничного кредитного портфеля. Значительные отклонения сценарных распределений друг от друга свидетельствует о том, что выбранные факторы влияния недостаточно хорошо описывают реальные процессы и следует осуществить поиск дополнительных факторов влияния на розничный кредитный портфель.

Опубликовано 15 Jul 2015 Автор S.Ikusov

<< Назад ... 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Вперед >>